GREEKSDASH

Exposicion de gamma por strike. Barras positivas (cyan) = calls dominan. Barras negativas (rojo) = puts dominan. Determina si el mercado amplifica o estabiliza movimientos.

Exposicion de delta por strike. Muestra la direccionalidad neta del posicionamiento en opciones por cada nivel de precio.

Contratos abiertos por strike. Puts (magenta) a la izquierda, Calls (cyan) a la derecha. Mayor OI = mayor significancia del nivel.

Sensibilidad del Delta al cambio en volatilidad implícita. Positivo (azul) = delta sube si IV sube. Negativo (rosa) = delta baja si IV sube. Clave para entender flujos cuando la volatilidad cambia.

Decaimiento del Delta por el paso del tiempo. Positivo (verde) = delta crece con el tiempo. Negativo (amarillo) = delta decrece. Especialmente relevante en 0DTE donde el decay es agresivo.

Strike con mayor Call OI arriba del precio. Actua como resistencia - los dealers venden aqui.

Donde GEX cruza de negativo a positivo. Arriba = gamma positiva (mercado estable). Abajo = gamma negativa (mercado volatil).

Strike con mayor Put OI abajo del precio. Actua como soporte - zona de proteccion.

Strike donde los compradores de opciones pierden mas. El precio tiende a gravitar hacia este nivel al vencimiento.